Martingale in Diskreter Zeit - Theorie Und Anwendungen (German, Paperback, 2013 ed.)

Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach "guten" Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist. Das Buch fuhrt in die Theorie der reellen Martingale in diskreter Zeit ein und zeigt in Teil 2 einige ihrer Anwendungen; dazu zahlen u. a. das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, der Galton-Watson-Verzweigungsprozess, U-Statistiken und die unbedingte Basiseigenschaft von Martingal-Basen in Lp-Raumen. Mit zahlreichen UEbungsaufgaben zu jedem Kapitel.